Backtest Dashboard
REIT Gerard
Gerard Big-7 + Tier-weighted z-scores, top 20 cap 4/sector — 2017-01-03 tot 2026-05-27 (2363 handelsdagen)
CAGR ?
8.5%
Sharpe Ratio ?
0.40
Max Drawdown ?
-37.6%
Calmar Ratio ?
0.23
Alpha ?
2.83%
Beta ?
0.97
Sortino Ratio ?
0.50
Volatiliteit ?
21.0%
Information Ratio ?
0.53
Win Rate ?
53.4%
Profit Factor ?
1.10
Totaalrendement ?
115%
Bruto vs Netto Vergelijking
| Netto (na kosten) | Bruto (voor kosten) | Verschil | |
|---|---|---|---|
| CAGR | 8.47% | 8.61% | 0.14% |
| Sharpe | 0.40 | 0.41 | 0.01 |
| Totaalrendement | 115% | 117% | 3% |
Transactiekosten: 15 bps per trade (7 bps commissie + 8 bps slippage). Gemiddelde turnover: 83.7%. Gemiddeld 20 aandelen in portefeuille.
Geen methodologiebeschrijving beschikbaar voor deze strategie.
Beschrijving: Gerard Big-7 + Tier-weighted z-scores, top 20 cap 4/sector
Backtestopzet
Onderstaande instellingen gelden voor alle strategieën in dit framework.
| Aspect | Details |
|---|---|
| Universum | 21.555 aandelen van alle Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX) via EODHD API, inclusief delisted aandelen. Na verwijdering van ~5.500 symbols met corrupte data (phantom ticks, nul-volume, foutieve split-aanpassingen) en ~4.200 zonder voldoende prijshistorie: ~11.800 aandelen beschikbaar voor backtests. |
| Survivorship bias | Delisted aandelen zijn opgenomen in het universum — een aandeel dat bijv. in 2012 van de beurs is gehaald, zit tot die datum in het universum |
| Periode | 1 januari 2006 – 31 december 2025 |
| Prijsdata | Adjusted close (gecorrigeerd voor splits en dividenden), ~25 miljoen prijspunten |
| Universumfilter | Alleen aandelen met prijs ≥ $5 (penny stock filter) en prijs < $50.000 (data-foutenfilter) |
| Data quality | Symbols met >3 dagen van |dagretour| > 50% of >30% zero-volume dagen zijn permanent verwijderd uit de database. Dagrendementen geclipped op ±100%. |
| Portefeuilleconstructie | Top deciel (10%) op signaalsterkte, gelijk gewogen (equal-weight). Breakpoints berekend op NYSE-aandelen (Fama-French methodologie). Low Volatility gebruikt inverse-volatiliteitsweging. Eigen strategieën hebben afwijkende selectie (zie strategie-pagina). |
| Herbalancering | Jaarlijks (Small Cap, Dividend Aristocrats, Conservative Investment, Quality), kwartaal (Value, Low Volatility, Multi-Factor), maandelijks (Momentum, Trend Following, Factor Momentum, Harmen's Momentum, Geoffrey's Momentum). Trading Navigator v17/v18 gebruiken per-aandeel backtesting op wekelijkse bars. |
| Transactiekosten | Gedifferentieerd naar marktkapitalisatie: 8 bps (large cap >$10B), 15 bps (mid cap $2B-$10B), 25 bps (small cap <$2B). Gebaseerd op AQR live trading data. Fallback: 15 bps gewogen gemiddelde. |
| Benchmark | S&P 500 (SPY ETF), total return |
| Point-in-time | Fundamentele data geplaatst op filing_date (niet fiscal date) en forward-filled om look-ahead bias te voorkomen |
| Databron | EODHD API (eod-historical-data.com) voor alle prijzen, dividenden en fundamentals |
| Leverage & short | Geen leverage, geen short posities — alle strategieën zijn long-only |
Laatste Portefeuille (top 20)
Bekijk volledige portefeuille →
| Symbool | Gewicht | Sector | Industrie | Signaal |
|---|---|---|---|---|
| ADC | 5.00% | — | — | — |
| AMT | 5.00% | — | — | — |
| AVB | 5.00% | — | — | — |
| CPT | 5.00% | — | — | — |
| EGP | 5.00% | — | — | — |
| EQR | 5.00% | — | — | — |
| KRG | 5.00% | — | — | — |
| LTC | 5.00% | — | — | — |
| OHI | 5.00% | — | — | — |
| PLD | 5.00% | — | — | — |
| PSA | 5.00% | — | — | — |
| SUI | 5.00% | — | — | — |
| CTRE | 5.00% | — | — | — |
| CUBE | 5.00% | — | — | — |
| EPRT | 5.00% | — | — | — |
| EQIX | 5.00% | — | — | — |
| STAG | 5.00% | — | — | — |
| TRNO | 5.00% | — | — | — |
| VICI | 5.00% | — | — | — |
| WELL | 5.00% | — | — | — |