Trading Navigator v18

Trading Navigator v18

Academische Referentie

Beschrijving

De Trading Navigator v18 is een actief trendsysteem dat weekly candles analyseert met Weighted Moving Averages (WMA). Het combineert trendbevestiging via een traag gemiddelde met prijsactie boven een snel gemiddelde om entry-signalen te genereren.

Het systeem is vertaald vanuit de Pine Script indicator (TradingView) en wordt gebacktest met de per-aandeel methode: elk aandeel wordt onafhankelijk getest op wekelijkse bars, identiek aan hoe de strategie in TradingView werkt. De trailing stop (25%) wordt dagelijks gecontroleerd (real-time), precies zoals Pine Script met calc_on_every_tick=true. De hoogste koers (voor stop-berekening) wordt alleen bijgewerkt op vrijdag close (bar confirm).

Universum: ~90 curated US blue chips van NASDAQ en NYSE — bekende kwaliteitsaandelen zoals AAPL, MSFT, GOOGL, AMZN, JNJ, JPM, etc. Geen survivorship bias: aandelen die later daalden (GE, C) zijn opgenomen. Nieuwe blue chips (META, TSLA) worden dynamisch toegevoegd vanaf hun startjaar.

Equity curve: Het gemiddelde dagrendement van alle aandelen die op dat moment een actieve positie hebben. Dit geeft het verwachte rendement weer als je de strategie toepast op de blue chip universe.

Signaalconstructie

Entry-condities (alle drie moeten waar zijn op weekly bars):

1. Slow WMA(80) stijgend: Het 80-weeks gewogen gemiddelde is hoger dan vorige week
2. Prijs boven Fast WMA(26): De slotkoers is 2 opeenvolgende weken boven het 26-weeks WMA
3. Prijs stijgend: De weekslotkoers is hoger dan vorige week

Exit: Positie wordt verkocht wanneer de dagelijkse slotkoers meer dan 25% daalt ten opzichte van de hoogste weekslotkoers sinds instap. De stop wordt dagelijks gecontroleerd; de piek alleen op vrijdag bijgewerkt.

Parameters

Parameter	Waarde
Fast WMA	26 weken
Slow WMA	80 weken
Trailing stop	25% onder piek weekclose
Stop-controle	Dagelijks (real-time, calc_on_every_tick=true)
Backtest-methode	Per-aandeel (elk aandeel onafhankelijk getest)
Universum	~90 curated US blue chips (NASDAQ+NYSE), dynamisch per jaar
Minimale koers bij instap	$25 (alleen posities openen boven $25)
Equity curve	Gemiddeld dagrendement van aandelen met actieve positie

Risicofactoren

Dagelijkse stop: De trailing stop wordt dagelijks gecontroleerd (calc_on_every_tick=true), maar de piekkoers wordt alleen op vrijdag close bijgewerkt. Dit kan leiden tot iets vroegere exits bij intra-week dips.

Whipsaws: In zijwaartse markten kan het systeem herhaaldelijk in- en uitstappen, wat leidt tot hoge transactiekosten.

Laat instappen: Trends moeten zich vestigen over meerdere weken voordat het signaal triggert, waardoor het begin van een rally gemist wordt.

Per-aandeel vs portefeuille: De equity curve toont het gemiddelde per-aandeel resultaat. In een echte portefeuille hangt het rendement ook af van aandelenselectie en concentratie.

Gerelateerde Strategieën

Trading Navigator v17 Trend Following Momentum

Backtestopzet

Onderstaande instellingen gelden voor alle strategieën in dit framework.

Aspect	Details
Universum	21.555 aandelen van alle Amerikaanse beurzen (NYSE, NASDAQ, AMEX) via EODHD API, inclusief delisted aandelen. Na verwijdering van ~5.500 symbols met corrupte data (phantom ticks, nul-volume, foutieve split-aanpassingen) en ~4.200 zonder voldoende prijshistorie: ~11.800 aandelen beschikbaar voor backtests.
Survivorship bias	Delisted aandelen zijn opgenomen in het universum — een aandeel dat bijv. in 2012 van de beurs is gehaald, zit tot die datum in het universum
Periode	1 januari 2006 – 31 december 2025
Prijsdata	Adjusted close (gecorrigeerd voor splits en dividenden), ~25 miljoen prijspunten
Universumfilter	Alleen aandelen met prijs ≥ $5 (penny stock filter) en prijs < $50.000 (data-foutenfilter)
Data quality	Symbols met >3 dagen van |dagretour| > 50% of >30% zero-volume dagen zijn permanent verwijderd uit de database. Dagrendementen geclipped op ±100%.
Portefeuilleconstructie	Top deciel (10%) op signaalsterkte, gelijk gewogen (equal-weight). Breakpoints berekend op NYSE-aandelen (Fama-French methodologie). Low Volatility gebruikt inverse-volatiliteitsweging. Eigen strategieën hebben afwijkende selectie (zie strategie-pagina).
Herbalancering	Jaarlijks (Small Cap, Dividend Aristocrats, Conservative Investment, Quality), kwartaal (Value, Low Volatility, Multi-Factor), maandelijks (Momentum, Trend Following, Factor Momentum, Harmen's Momentum, Geoffrey's Momentum). Trading Navigator v17/v18 gebruiken per-aandeel backtesting op wekelijkse bars.
Transactiekosten	Gedifferentieerd naar marktkapitalisatie: 8 bps (large cap >$10B), 15 bps (mid cap $2B-$10B), 25 bps (small cap <$2B). Gebaseerd op AQR live trading data. Fallback: 15 bps gewogen gemiddelde.
Benchmark	S&P 500 (SPY ETF), total return
Point-in-time	Fundamentele data geplaatst op filing_date (niet fiscal date) en forward-filled om look-ahead bias te voorkomen
Databron	EODHD API (eod-historical-data.com) voor alle prijzen, dividenden en fundamentals
Leverage &amp; short	Geen leverage, geen short posities — alle strategieën zijn long-only