Risico Analyse — Momentum
VaR, CVaR, tail risk, drawdowns en beta-analyse
VaR 95%
-2.39%
Dagelijks
VaR 99%
-4.20%
Dagelijks
CVaR 95%
-3.62%
Expected Shortfall
Slechtste Dag
-13.4%
2020-03-16
Skewness
-0.54
Negatief scheef
Kurtosis
6.50
Dikke staarten
Slechtste Week
-18.2%
Slechtste Maand
-19.6%
Beste Dag
11.3%
2008-10-13
% Negatieve Dagen
44.2%
Top 5 Drawdowns
| # | Start | Dieptepunt | Einde | Diepte | Duur (dagen) | Herstel (dagen) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2007-11-01 | 2009-03-09 | 2010-04-14 | -52.9% | 895 | 401 |
| 2 | 2020-02-21 | 2020-03-18 | 2020-06-05 | -43.1% | 105 | 79 |
| 3 | 2021-02-17 | 2023-10-27 | 2024-11-06 | -37.1% | 1358 | 376 |
| 4 | 2011-07-25 | 2011-10-03 | 2012-08-16 | -29.8% | 388 | 318 |
| 5 | 2025-02-06 | 2025-04-08 | 2025-07-03 | -27.8% | 147 | 86 |